相传很久以前，敦煌一带是一望无际的大戈壁，没有鸣沙山，更没有月牙泉，有一年这里大旱，树木庄稼都枯死了，人们干渴难忍，大放悲声。
美丽善良的白云仙子路过这里，听到人们撕心裂肺的哭声，心如针刺，伤心地掉下了同情的泪珠。
泪珠落地化为清泉，解除了人们干渴的灾难。
为了感恩戴德，人们修了一座庙宇供奉白云仙子。
谁知，这惹恼了神沙观里的神沙大仙，他抓把黄沙一扬，化作沙山想填埋清泉，赶走夺他香火的白云仙子。
白云仙子道行浅，斗不过神沙大仙，便来到九天找嫦娥，借月亮与神沙大仙斗法。这天正好是初五。白云仙子借来一弯新月，放在沙山中间化为清冽莹澈的月牙泉，供人们饮水浇田。
神沙大仙又使出妖法，去填月牙泉，嫦娥知晓后，非常生气，谴责神沙大仙蛮横无理，欺人太甚，轻轻将衣袖一拂，大风顿生，把填泉的流沙吹上山顶。
气得神沙大仙吼声如雷，沙山因此而鸣响
