相传，清代年间共有12位京城的格格嫁到草原汗王之家，这年阿古阿拉善盟的汗王娶得了一位美丽的京诚格格为妻，将其视为掌上明珠，要什么当然给什么了。
这一天，掌上明珠说要吃烧鸭子，这可难坏了汗王的厨师，因为阿拉善是内蒙古的半草原半沙漠的干旱地区的，不用说水鸭子，就是汗鸭子也很难找到，可是如果做不成烧鸭子定会引来大祸。聪明的厨师急中生智，找来一只二岁的小绵羊，按照烧鸭子的制作过程。
首先，进行宰杀，然后仿照烧鸭子去毛的方法将小绵羊在热水锅中浸烫，再去掉羊毛，接着在羊腹下开一小刀口取出羊内脏，最后又仿照做烧鸭子的方法给羊皮刷上调料，凉皮上色，当然要保持全羊的形态了，于是聪明的厨师当然还要仿照烤鸭炉搭做一个大烤炉了，并且选用阿拉善盟独有的梭梭木点燃烤炉。
梭梭木是沙漠上骆驼最爱吃的一种植物的根系，它不但火力强盛而且还有一种独道的香味。小绵羊挂在烤炉中经过四个小时的烤制，全身色泽枣红油亮，形态完整惹人喜爱，王爷与爱妻见之大喜！食之羊皮酥脆，用荷叶饼配上葱丝、甜面酱卷食羊肉，香醇之极，喝其羊杂汤香辣可口，王爷当然给厨师以重赏了。
经过不知多少年的各民族之间烹饪技艺的相互交融，烤全羊日臻完善，无论其制做工艺还上烤全羊时的民族礼仪都有了约定的习俗，终于成为蒙古族在重大节日筵宴和婚礼庆典上的第一美馔，成为草原人们款待远方朋友不可多得的第一大菜。
