根据小说《诛仙三部曲》的结局，张小凡最后带着碧瑶去了幽冥地府，与他的父亲张道陵一同守护幽冥之地。
这个结局的主要原因有两个。首先，张小凡一直为保护自己心爱的人而不断奋斗，他不惜犯法、冒险并付出生命，最终都是为了碧瑶的安全。而碧瑶也一直信任并依赖着张小凡，两人之间的感情越来越深厚。因此，将碧瑶带到幽冥地府不仅是为了让她安全，也是为了能够一直保护她。
另一个原因是，《诛仙三部曲》中的幽冥地府是个很重要的地方，涉及到整个世界的安危。张小凡的父亲张道陵一直在那里守护着一个秘密，他要求张小凡和碧瑶一同到幽冥地府，是为了继承张道陵保护世界的重任。
此外，导演在电影中也给出了类似的结局，也是张小凡带着碧瑶去了幽冥地府，守护着幽冥之地。虽然电影版与小说略有不同，但都是为了营造更加深沉的情感，以及更加实际与现实的世界观。
延伸阅读：
在小说《诛仙三部曲》中，张小凡最终选择了前往幽冥地府，与他的父亲一同守护整个世界的安危。在这个故事中，张小凡收获了爱情和友情，在他一路走来的过程中，也收获了成长和成熟。他以自己的努力，守护了心爱的人和整个世界。这个故事深具亲情、友情与爱情的情感，同时也拥有着强烈的职业道德和责任感。这也是《诛仙三部曲》不断被翻拍的原因之一，故事中蕴含的正能量和深情感染了无数观众。
不确定。
因为电影版与小说、游戏版有所不同，在电影版中并未清晰地展示出张小凡带碧瑶去了哪里。
同时电影版还存在不清的情节。
因此，不能确定他们去了哪里。
