1980年，李雪健参演第一部银幕作品《天山行》，扮演指导员于海洲。
1985年，李雪健在影片《钢锉将军》中饰演将军李力
1987年，在电影《鼓书艺人》中饰演老艺人方宝庆。
1988年，李雪健在《大侦探》中扮演旧时代一个机敏侠义、耿直幽默私家侦探杜义甫。
1990年，主演电影《焦裕禄》饰演焦裕禄，凭借《焦裕禄》获得第11届中国电影金鸡奖最佳男主角奖，和第14届大众电影百花奖最佳男演员奖。
1992年，在李少红导演的电影《四十不惑》饰演知识分子曹德培。
1995年，参演张艺谋影片《摇啊摇，摇到外婆桥》，饰演配角“六叔”。
2011年，电影《建党伟业》6月上映，饰演杨昌济； 凭借电影《杨善洲》获得第14届中国电影华表奖优秀男演员奖。
2012年11月，参演电影《一九四二》。
2013年，参演电影《背条大路回故乡》。
2018年9月28日，参演《老阿姨》
2022年12月，参演《流浪地球2》
