假设某股票机会:盈利幅度30%,亏损幅度-10%,盈亏概率均为50%。
凯利公式:f=(bp-q)/b,也即=p-q/b,(p为胜率,q为赔率,b为赔率)
那么f=(3*0.5-0.5)/3=33%。
有的又说凯利公式=(期望报酬率)/(赔率)
显然期望报酬率=30%*50%-10%*50%=10%;赔率=3;
那么凯利公式f=10%/3=3.3%
假设某股票机会:盈利幅度30%,亏损幅度-10%,盈亏概率均为50%。
凯利公式:f=(bp-q)/b,也即=p-q/b,(p为胜率,q为赔率,b为赔率)
那么f=(3*0.5-0.5)/3=33%。
有的又说凯利公式=(期望报酬率)/(赔率)
显然期望报酬率=30%*50%-10%*50%=10%;赔率=3;
那么凯利公式f=10%/3=3.3%