解决异方差的方法之一是广义差分法,它是一种常用的统计方法,主要用于解决回归分析中的异方差问题。
在传统的OLS回归中,假设误差项的方差是恒定的,但实际上,误差项的方差可能随着自变量的变化而发生变化,这就是异方差问题。
广义差分法通过对误差项进行加权,使得加权后的误差项方差是恒定的,从而解决了异方差问题。
在实际应用中,需要对数据进行检验,确定是否存在异方差问题,如果存在,则可以采用广义差分法进行修正。
检验异方差性的方法有: 1)图示检验法。
①相关图分析。②残差图分析。2)Goldfeld - Quandt 检验法。3)怀特(white) 检验。4)帕克检验( Park test ) 和格里奇检验( Glejser test)。