嫦娥奔月的故事最早出现于西汉刘安的《淮南子－览冥训》，全文是“羿请不死药于西王母，姮娥窃以奔月，怅然有丧”。意思是：后羿在西王母那求得了长生不死药，后来被嫦娥偷取，服食之后，奔月成仙，后羿非常的后悔。
在《淮南子》的记载中，没有记载嫦娥和后羿之间的关系，故事中的嫦娥不是被迫服食不死药的，而是做了一个小偷，自己偷食不死药成仙的。嫦娥和后羿的夫妻关系是在东汉时期，由一个文人在注释《淮南子》的时候提出来的，而嫦娥奔月的完整故事也是后来才补充上去的。《淮南子》之中没有记载嫦娥奔月的详细的内容，只是简单的介绍了嫦娥偷了后羿的不死药，成仙奔月。
最早纪录嫦娥事迹的是商代的巫卜书籍《归藏》。秦代王家台秦简《归藏》，于1993年3月在湖北江陵王家台15号秦墓中出土。其中的《归妹》卦辞为:昔者恒我(姮娥)窃毋死之药于西王母，服之以(奔)月。将往，而枚占于有黄。有黄占之曰:"吉。翩翩归妹，独将西行。逢天晦芒，毋惊毋恐，后且大昌"。恒我遂托身于月，是为蟾蠩。西汉初期的《淮南子》(公元前139年成书)。其中使用了嫦娥奔月的故事作为典故引用:"羿请不死之药于西王母，姮娥窃以奔月，怅然有丧，无以续之。"
