按照道教说法，五道将军是东岳大帝的属神，并且是重要帮手——掌管世人的生死与荣禄。他的地位要比判官高，是阴间中的大神。五道将军在古典小说中，有不少反映。 如《醒世恒言》中的《闹樊楼多情周胜仙》，周胜仙被范二郎误伤身死，但周胜仙之魂仍来与范二郎作枕席之欢。后当案的薛孔目判处范二郎刺配牢城营。是夕，他梦见五道将军怒责他判错案，薛孔目赶紧改正，将范二郎无罪开释。 这里的五道将军，似乎可代阎罗王决定世人寿限。但与阎罗王不同的是，五道将军颇富同情心，他能帮助、成全弱者实现自己的理想，是个具有正义感的冥神。 另有一种说法，五道将军是盗神。并认为“五道”之义出自《庄子·肢箧篇》：“盗亦有道，妄意室中之藏，圣也；先入，勇也；后出，义也；知可否，智也；分均，仁也。”因为把五道将军说成是盗神，所以又有人将其讹为“五盗将军”，成了五个有名有姓的盗寇：杜平、李思、任安、孙立、耿彦正。他们死后阴魂不散，又在当地作祟。一些老百姓恐于失盗，便祭祀他们，祈求他们手下留情。
