当前位置:首页>维修大全>综合>

aic和bic准则的基本思想

aic和bic准则的基本思想

更新时间:2023-09-08 18:01:45

aic和bic准则的基本思想

AIC是评估统计模型复杂度和衡量统计模型拟合优良性(Goodness of fit)的一种标准。AIC建立在信息熵的概念基础上。

AIC越小,模型越好,通常选择AIC最小的模型。

在一般情况下,AIC可以表示为:

AIC=2k-2ln(L)

其中:k是参数的数量,L是似然函数。贝叶斯决策理论是在不完全情况下,对部分未知的状态用主观概率估计,然后用贝叶斯公式对发生概率进行修正,最后再利用期望值和修正概率做出最优决策。

贝叶斯信息准则的表达式为:

BIC=ln(n)k-2ln(L)

其中,k为模型参数个数,n为样本数量,L为似然函数。

ln(n)k惩罚项在维数过大且训练样本数据相对较少的情况下,可以有效避免出现维度灾难现象。AIC和BIC的原理是不同的,AIC是从预测角度,选择一个好的模型来预测,BIC是从拟合角度,选择一个对现有数据拟合最好的模型。

二者的相同点:

构造这些统计量所遵循的统计思想是一致的,就是在考虑拟合残差的同时,依自变量个数施加“惩罚”。

不同点:

BIC的惩罚项比AIC大,考虑了样本个数,样本数量多,可以防止模型精度过高造成的模型复杂度过高。

AIC和BIC前半部分是一样的,BIC考虑了样本数量,样本数量过多时,可以有效防止模型精度过高造成的模型复杂度过高。

AIC和BIC前半部分是惩罚项,由于BIC比AIC在大数据量时对模型参数惩罚的更多,导致BIC更倾向于选择参数少的简单模型

更多栏目