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chow检验的原理

chow检验的原理

更新时间:2023-09-17 09:41:35

chow检验的原理

邹检验(Chow test)是一种计量经济检验。它可以测试两个不同数据的线性回归的系数是否相等。在时间序列分析中,邹检验被普遍地用来测试结构性变化是不是存在。邹检验是由经济学家邹至庄创立的。

假设我们的数据模型是:

如果我们把数据分为两组,那么:

邹检验就是断定是否a1 = a2,b1 = b2 和 c1 = c2。

假设SC是组合数据的残差平方和,S1是第一组数据的残差平方和,S2是第二组数据的残差平方和。N1和N2分别是每一组数据的观察数目,k是参数的总数。邹检验的检验值是:

邹检验的检验值呈F-分布,它的自由度 为k和N1 + N2 − 2k。

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