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最小均方误差求协方差
最小均方误差求协方差
更新时间:2023-10-30 17:40:52
对于无偏估计而言 均方误差最小等价于方差最小 令估计误差为 所以估计误差的协方差为 上式中的成为最佳权矩阵 或称为卡尔曼滤波的最佳增益矩阵。
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