王自健参演的第一部电影是2015年上映的《咱们结婚吧》，是一部拼盘类的轻喜剧电影，主演有高圆圆、姜武、郑凯、陈意涵、李晨、郭碧婷等，王自健与刘涛演一对面临婚姻危机的夫妻。电影票房4亿多，是王自健影片中票房最多的一部。
在王自健的一个回忆自述中也谈到了这部电影以及他的抑郁症和“今晚80后脱口秀”结束的情况，他的自述如下:
我知道自己成不了大卫 · 莱特曼了，是在2014年8月，接第一个电影《我们结婚吧》。没有忧伤，没有欣喜，因为本身那就是一个特别遥不可及的目标。大卫 · 莱特曼这辈子啥都没干，连广告都没拍过，人家就只是做这一个秀而已。他真正成名的年代，在美国克林顿时代经济腾飞的那八年。那个时候真的是什么都有，但他没有被外物侵扰，做了一个全美国说话最算数的人。谁能抵御住那么多的诱惑？
当时我真的是疲于奔命，又要回上海录节目，又要回北京拍戏。我已经用加班、熬夜、努力去尽可能地弥补，但是还是影响脱口秀的发挥了。我把大卫 · 莱特曼的事抛到脑后，先顾眼前了。
王自健录制《今晚80后脱口秀》
得抑郁症，其实是一个挺漫长的过程。
真正的成因，连医生都不知道。科学上说，去甲肾上腺素分泌不足，多巴胺受体受损，但是它怎么受损的，不知道。我试着分析，那个时候减肥，我有八个月没吃碳水化合物，再加上长期工作压力很大，限制又越来越多，我就很容易失眠，一直在吃褪黑素，应该是这些导致生理上的抑郁症，不是说遇到了什么天塌地陷的事。
2015年10月，我在拍一个叫《八月未央》的电视剧，我能明显知道自己不太对劲。为什么能记住时间，是因为那个时候这个戏杀青了。我刚开始觉得是不是入戏了，没出来。不是说那个角色令人多难过，而是你认为你是这个人，然后这个戏杀青了，你这个人认识的所有的朋友，都在你生命中消失了。从那个时候开始，对快乐的感受几乎没有了。
我自救很快，大概是从2016年3月份，我开始吃药。吃上药以后，两三个月就恢复了社会功能，可以工作，但是不能社交。人还是没有什么求生欲，也抵抗不了（抑郁）突如其来的爆发。很可怕，非常非常可怕。没有办法，它是生理问题，不是心理问题。
抑郁的事情，我尽力地不让人知道。因为说不清楚啊，那感受不是用语言能形容的。今天我去看很多人描述自己抑郁症的感受，我看得懂，但是没有这种经历的人是根本看不懂的。跟别人说，很难获得什么。家人很着急，还好他们在北京，我在上海，我就跟他们说没事了，吃上药了，已经好了，没有细说。
但叶导知道。当时我们准备成立新公司笑果，我没办法不跟他说了。我说，我可能没法跟你们继续走下去了，我抑郁症了，我现在就是什么都顾不上。打了一个很长的电话，又见面谈了一次，我还是很坚持，说如果状态可以的话，我去帮你们录《吐槽大会》，但是新公司我可能真的参与不了，我现在就是不能想太多的事情。我还特地跟建国和李诞打了电话，我说你们不要因为我不参加就不参加，从体制出来，能赚更多的钱，肯定是更好的机会。
那是个很轻松的决定。我当时的肩膀上扛不住任何东西了。理智尚存，但感性全无。
2016年拍完《宣武门》之后我没再拍过戏了，知道自己有问题，去拍戏是给别人添麻烦。《今晚80后》 是我唯一的工作，还在继续，你有知道你必须做的事，但你不见得有兴趣。我对一切东西都没有兴趣。脱口秀里能看到，我越来越瘦，越来越瘦。
2017年，《今晚80后》结束了。最后一期录制，那晚叶导没去，事后我、建国、程璐、梁海源去喝了个酒，多少得有个仪式感吧。没有难过，我只是想，我终于可以不出门了，我终于可以在家待着了。
