吉卜赛人在四处流浪的过程中，已经逐渐忘记了他们最初的来路。就连这个名称"吉卜赛人"也不是来源于他们自己，而是来自英国人。因为早期的英国学者认为吉卜赛人是从埃及来的，而英语"吉卜赛"就有"从埃及来"的意思。
除了英国人认为他们来自埃及外，其他各国对他们的来源也各有说法，称呼也各不相同。在法国，他们既被称为吉卜赛人，又被称为波西米亚人，这是因为有些法国人认为他们不是来自埃及，而是来自波西米亚；在德国北部以及北欧国家则根据他们的黑头发、黑眼睛以及发黄的肤色，认为他们是来自东方的鞑靼人；而在西班牙，除了称他们为吉卜赛人、波西米亚人外，还称他们为茨冈人或者希腊人；不过，希腊人可不认为他们是自己的同胞，而是叫他们阿金加诺人……至于吉卜赛人的自称"罗姆人"，除了他们自己，根本无人理会。
尽管吉卜赛人在不同国家有着不同的名称，但这些名称都是其他民族根据主观臆断强加给他们的，根本无法证明他们确实来源于这些地方。
